Video âm nhạc cho "Alone" được xuất bản trên kênh YouTube của Walker vào ngày 2 tháng 12 năm 2016.[4]

Hầu hết video được quay tại Na Uy, chủ yếu tại quê nhà Bergen của Walker, và còn có những hình ảnh toàn cảnh của những điểm đến du lịch xung quanh đó như Ulriken và Trolltunga ở Odda.[1] Một số phần cũng được quay tại những nơi nổi bật tại châu Âu, bao gồm Luân Đôn và Paris.

Để kết nối với việc phát hành đĩa đơn thứ ba, anh quay video âm nhạc tại núi Ulriken vào giữa tháng 10. Để quay cảnh này, anh đã tìm kiếm và mời hơn 100 người dân Bergen đóng vai phụ trong quá trình sản xuất, thực hiện bởi công ty sản xuất của Thụy Điển Bror Bror.[3]